NautilusTrader: Open-source algorithmic trading platform

Самая быстрая и надежная open-source платформа для трейдинга. Торгуйте любым классом активов в одном месте. Событийные бэктесты на любых исторических данных. Лайв-трейдинг без изменений кода.
Решения:
- Open Source — репозиторий на GitHub.
- Cloud Platform — облачная платформа Nautilus Cloud.
Компания: О нас, Команда, Партнеры, Правовое.
Ресурсы: Документация, Образование (скоро), Блог, Начать, Discord.
Платформа для алгоритмической торговли:
- Интеграция данных: загрузка кастомных/сырых данных в формат parquet.
- Построение стратегий: Python API, стрим до 5 млн строк/с, больше RAM.
- Аналитика: моделирование рынка с наносекундной точностью, событийные результаты.
- Быстрая итерация: экстремально быстрые бэктесты.
- Лайв-торговля: надежный запуск, паритет кода бэктест/лайв.
- Исполнение: высокопроизводительное low-latency исполнение на Rust.
Классы активов:
- Крипто: спот, фьючерсы, деривативы, опционы; нормализованные инструменты.
- Фьючерсы: активация/экспирация, базовые активы, биржи, лоты, множители.
- Акции: шорт-ограничения, кэш/маржин, круглые/нестандартные лоты, мульти-биржа.
- Опционы: Греки и сигналы на внутренней шине; точные спецификации контрактов.
- FX: спот и деривативы, базовая/котировая/расчетная валюты; биржи и ECN.
- Беттинг: спортивные и альтернативные рынки, полный стакан, адаптер Betfair.
Безлимитные бэктесты стратегий, площадок и рынков. Стратегии для любых инструментов и веню.
Ключевые возможности:
- Простые модульные компоненты: Clock, Cache, MessageBus, Portfolio, Actors.
- Точное время: наносекундные часы для бэктеста и лайва.
- Быстрая конфигурация: торговля на множестве веню и параметров без изменения кода стратегии.
- Продвинутые ордера: post-only, reduce-only, OCO, OTO и др.
- Интеграции API: быстрый коннект новых бирж и провайдеров данных.
- Высокая производительность: ядро на Rust.
Партнеры: Databento, OKX.
Выразите идеи стратегий через чистый, мощный API:
- Python API: совместим с ML/AI-фреймворками и любым Python-кодом.
- Любые типы стратегий: настраиваемые компоненты для любой идеи.
- Конфигурации стратегий: упрощение настройки.

Комментарии (121)

Обсуждение крутится вокруг алгоритмической торговли и платформ, с акцентом на рисках и иллюзии «успешных» стратегий: многие отмечают, что без информационного или инфраструктурного преимущества (HFT) торговля похожа на подбрасывание монетки.
Несколько комментаторов поделились опытом: высокие проценты «успешных» сделок с редкими, но разрушительными просадками; out-of-sample провалы ML/бэктестов; необходимость чёткой «edge» (ребейты, латентность, маркет-мейкинг, арбитраж).
Выделяют, что разработка OMS/интеграций и бэктестера — «лёгкая часть»; основная сложность — поиск и валидация стратегий и управление рисками (упоминание негативной асимметрии, LTCM, Карвер).
Практический совет многим — предпочесть долгосрочное инвестирование (индексные фонды, buy-and-hold) вместо активного трейдинга; ряд участников подтвердили, что это повысило их результаты и снизило стресс.
Обсуждается платформа Nautilus: впечатляющая полнота (особенно risk engine), но интеграция с брокерами (IBKR и др.) и регуляторные проверки сложны; указывается на список интеграций и сравнение с LEAN/QuantConnect.
Скепсис к розничной алготорговле: необходимость капитала/инфраструктуры, риск банов у брокеров, низкомаржинальные «нейтральные» портфели в HFT требуют больших ресурсов; многие считают, что в одиночку стабильно зарабатывать почти нереально.
Встречаются идеи обучающих симуляторов и простых целей (например, $1/день как POC), но общий тон — трезвый: дисциплина риск-менеджмента важнее «волшебных» моделей, а охота за стратегиями — глубокая и дорогостоящая нора.